Asset Management unter Solvency II

Das Seminar vermittelt den TeilnehmerInnen den aktuellen Stand des Themas Solvency II in Bezug auf die Kapitalanlagen von Versicherungsunternehmen theoretisch und in der praktischen Umsetzung. So erhalten die TeilnehmerInnen einen umfangreichen Überblick über die neuen Anforderungen. Insbesondere werden die Kapitalanforderungen für die verschiedenen Kapitalanlageformen im Solvency II Standardmodell betrachtet. Neben den quantitativen Aspekten unter der Säule 1 werden auch die Regularien unter der Säule 2 und 3 von Solvency II betrachtet. Fallstudien vertiefen den Bezug zur Praxis im Versicherungsunternehmen.

Schwerpunkte des Seminars

Überblick über Solvency II für Kapitalanlagen
Kapitalanlageaspekte unter Säule 1 (u. a. Solvenzbilanz, Kapitalanforderungen, Markt-, Ausfallrisiken, Risikominderungstechniken)
Kurzer Ausblick auf Interne Modelle
Kapitalanlageaspekte unter Säule 2
Kapitalanlageaspekte unter Säule 3
Solvency II im Vergleich zu anderen regulatorischen Anforderungen
Nachhaltige Investments
Implikationen von Solvency II auf das Kapitalanlagemanagement von Versicherungsunternehmen

Ihr Vorteil

Sie erhalten einen fundierten Überblick zu quantitativen Kapitalanlageaspekten unter Solvency II.

Eine kleine Gruppengröße von 8-12 TeilnehmerInnen schafft eine angenehme Arbeitsatmosphäre und ermöglicht es, individuelle Fragestellungen mit dem Referenten besprechen zu können.