Quantitative Aspekte unter Solvency II

Asset Management für Versicherungsunternehmen

Das Seminar vermittelt den Teilnehmern den aktuellen Stand des Themas Solvency II in Bezug auf die Kapitalanlagen von Versicherungsunternehmen theoretisch und in der praktischen Umsetzung. So erhalten die Teilnehmer einen umfangreichen Überblick über die neuen Anforderungen. Insbesondere werden die Kapitalanforderungen für die verschiedenen Kapitalanlageformen im Solvency II Standardmodell betrachtet. Neben den quantitativen Aspekten unter der Säule 1 werden auch die Regularien unter der Säule 2 und 3 von Solvency II betrachtet. Fallstudien vertiefen den Bezug zur Praxis im Versicherungsunternehmen.

Schwerpunkte des Seminars
  • Überblick über Solvency II für Kapitalanlagen
  • Kapitalanlageaspekte unter Säule 1 (u. a. Solvenzbilanz, Kapitalanforderungen, Markt-, Ausfallrisiken, Risikominderungstechniken)
  • Kurzer Ausblick auf Interne Modelle
  • Kapitalanlageaspekte unter Säule 2
  • Kapitalanlageaspekte unter Säule 3
  • Solvency II im Vergleich zu anderen regulatorischen Anforderungen
  • Nachhaltige Investments
  • Implikationen von Solvency II auf das Kapitalanlagemanagement von Versicherungsunternehmen
Ihr Vorteil

Sie erhalten einen fundierten Überblick zu quantitativen Kapitalanlageaspekten unter Solvency II.

Eine kleine Gruppengröße von 8-12 Teilnehmern schafft eine angenehme Arbeitsatmosphäre und ermöglicht es, individuelle Fragstellungen mit dem Referenten besprechen zu können.

Referentin

Antonia Schaubmair

Antonia Schaubmair

Consultant Risikomanagement, internationaler Rückversicherer

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